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El riesgo financiero en el mundo de la inversión se mide en términos de deuda. Se dice que las compañías que emiten más deuda tienen un mayor riesgo financiero. Esto contrasta con las empresas que se financian principalmente con capital. Una de las métricas más comunes utilizadas para medir el riesgo financiero es el EBIT. Otras dos métricas comunes analizan cuántas veces una empresa puede pagar sus deudas y / o pagos de intereses con ganancias.

Paso

Calcular el EBIT. El EBIT es ganancias antes de intereses e impuestos. Se calcula con la siguiente fórmula: ventas - costo de bienes vendidos - gastos operativos = EBIT. Puede encontrar esta información en el estado de resultados dentro del informe 10K, 10Q o anual.

Paso

Calcular el coeficiente de capacidad de la deuda. El índice de capacidad de la deuda es EBIT / "pagos de deuda vencidos". Esto debe compararse con otras compañías en la misma industria. Esta relación también se conoce como Relación de servicio de la deuda (DSR), ya que representa la cantidad de pagos de deuda que se pueden realizar con el flujo de efectivo disponible actual. Otra forma de verlo es un indicador del "colchón" financiero de una empresa.

Paso

Calcular la tasa de cobertura de intereses. La fórmula es EBIT / "gastos por intereses". El gasto por intereses debe cubrir el mismo período que el cálculo del EBIT. En general, una empresa debe poder cubrir sus gastos de intereses al menos dos o tres veces para ser considerada financieramente segura. Cualquier cosa inferior es un signo de debilidad financiera.

Cómo calcular el riesgo financiero

FAQ - 💬

❓ ¿Cómo calcular el riesgo financiero en Excel?

👉 Si vas a calcular el valor en riesgo en Excel, lo habitual es utilizar los datos del balance histórico o los datos de rentabilidad estimados (paramétrico). La fórmula para calcular el valor en riesgo sería “VaR∝ = Inversión Inicial * Percentil∝”, de forma que podemos calcularlo fácilmente en Excel.

❓ ¿Cómo se puede medir el riesgo?

👉 El riesgo R se evalúa mediante la medición de los dos parámetros que lo determinan, la magnitud de la pérdida o daño posible L, y la probabilidad p que dicha pérdida o daño llegue a ocurrir. Según la ISO 31000, el Risk Assessment hace referencia en realidad es a la Apreciación del Riesgo.

❓ ¿Qué es el riesgo financiero ejemplo?

👉 El riesgo financiero está ligado a la rentabilidad de una empresa. De esta manera, por ejemplo, cuanta más deuda tiene una compañía, mayor es el riesgo financiero potencial. Por este motivo, antes de llevar a cabo una inversión, es esencial calcular el riesgo que conlleva.

❓ ¿Cuáles son los indicadores para medir el riesgo financiero?

👉 El indicador de riesgo financiero es una métrica que se basa en datos históricos y sirve para determinar el potencial de un riesgo. Se utiliza para prever la posibilidad de que una inversión ofrezca un rendimiento distinto del que se espera.

❓ ¿Qué es el riesgo y rendimiento financiero?

👉 El rendimiento es lo que uno espera obtener por encima de lo que se está invirtiendo en el mercado. Hay una relación directa entre riesgo y rendimiento, es decir, un activo financiero que ofrezca mayor riesgo, usualmente tiene un mayor riesgo implícito (aunque no se perciba).

❓ ¿Qué es la rentabilidad y el riesgo?

👉 La capacidad de generar rendimientos se conoce como rentabilidad. En una inversión, los rendimientos futuros no son seguros. Pueden ser grandes o modestos, pueden no producirse, e incluso puede significar perder el capital invertido. Esta incertidumbre se conoce como riesgo.

❓ ¿Qué es el riesgo financiero y sus tipos?

👉 El riesgo financiero hace referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento de una inversión, debida a los cambios producidos en el sector en el que se opera, a la imposibilidad de devolución del capital por una de las partes y a la inestabilidad de los mercados financieros.

❓ ¿Qué es el índice de riesgo?

👉 El Índice de Gestión de Riesgos (INFORM) es una herramienta para comprender y medir los riesgos en crisis humanitarias y desastres y cómo las condiciones que los conducen afectan el desarrollo sostenible.

❓ ¿Qué tipos de riesgos financieros hay?

👉 Existen principalmente 4 tipos de riesgos financieros: riesgo de mercado, riesgo de crédito o crediticio, riesgo de liquidez, riesgo legal y riesgo operacional.

❓ ¿Cuál es la matriz de riesgo?

👉 Una matriz de riesgos es una herramienta de análisis de riesgos que sirve para evaluar la probabilidad y la gravedad del riesgo durante el proceso de planificación del proyecto.

❓ ¿Cuáles son los tipos de riesgo financiero?

👉 Existen principalmente 4 tipos de riesgos financieros: riesgo de mercado, riesgo de crédito o crediticio, riesgo de liquidez, riesgo legal y riesgo operacional.

❓ ¿Cómo calcular el riesgo?

👉 Otra forma de calcular el riesgo es utilizando la estadística, utilizando para ello una distribución de promedio. En este caso se trata de analizar una única inversión y para ello se crearon tres estados de la economía en ella: punto más alto, normal y recesión.

❓ ¿Cómo identificar los riesgos financieros?

👉 En este artículo le explicamos cómo identificarlos. El análisis tiene como objetivo no solo estimar posibles pérdidas, sino evitar que ellas ocurran. Por ejemplo, en un análisis de riesgo de crédito, uno de los principales tipos de riesgos financieros, se evalúa la posibilidad de que un deudor no pueda terminar de pagar sus obligaciones.

❓ ¿Cómo medir el riesgo financiero?

👉 Para poder medir dicho riesgo financiero, nos fijaremos en un concepto llamado volatilidad. Este hace referencia a la rapidez con que los precios se modifican y la magnitud de estos cambios. Una mayor rapidez implica una mayor volatilidad y una mayor magnitud de estos cambios significa una mayor volatilidad, a pesar de que la velocidad no sea alta.

❓ ¿Qué es el riesgo financiero?

👉 El riesgo financiero es la incertidumbre que se crea ante una inversión. Los cambios productivos al sector, inestabilidad del mercado o la imposibilidad de devolver capital por una de las partes hacen que se genere ese riesgo.


Vídeo: El Riesgo Financiero / Tu Ayudante.